Modelagem Paramétrica das Incertezas de Cronograma de Projetos de Investimento por meio de Distribuições de Probabilidades Assimétricas à Direita

Descrição

Avaliar os efeitos da modelagem das distribuições de probabilidades assintóticas e assimétricas à direita (lognormal, log-logística, Weibull e Gumbel) sobre as estimativas dos prazos dos projetos de investimento, a fim de mitigar as subestimativas dos percentis p50 e p90 resultantes de simulações de Monte Carlo e, consequentemente, aumentar a robustez da Análise Quantitativa de Risco de Prazo. Comparar os desempenhos das distribuições lognormal, log-logística, de Weibull e de Gumbel com as distribuições convencionais (beta-PERT e triangular), considerando-se como medidas avaliadas o |p50-tr| e |p90-tr|, sendo tr o tempo realizado de projetos pré-selecionados. Comparar os efeitos da parametrização original com a corrigida de acordo com metodologia pré-estabelecida, nos valores de |p50-tr| e |p90-tr|.

Palavras-chave

• Análise de Risco de Prazo
• Simulação de Monte Carlo
• Distribuições Assintóticas.

Grupo de pesquisa

Estatística Aplicada e Biometria

Financiamento

Com financiamento