Estratégias Quantitativas para Negociação de Ativos em Mercado de Capitais

Descrição

O projeto trata da investigação do desenvolvimento e validação de métodos quantitativos para análise e negociação de ativos no mercado de capitais brasileiro. A pesquisa abrange quatro frentes integradas: modelagem de fatores de risco por meio de técnicas estatísticas como Análise de Componentes Principais, construção de estratégias sistemáticas de investimento baseadas em fatores consagrados na literatura financeira, aplicação de técnicas de otimização robusta para alocação de carteiras e modelagem preditiva de volatilidade utilizando a família de modelos GARCH. O estudo utilizará dados históricos de ações negociadas na B3 e de outros ativos, com implementação computacional em Python e validação por meio de backtesting fora da amostra. Os resultados contribuirão para a formação de recursos humanos em finanças quantitativas, geração de conhecimento aplicável ao mercado brasileiro e fortalecimento da linha de pesquisa em previsibilidade no mercado de capitais.